728x90 자기상관1 [Statistics][Time Series Analysis] 2. 시계열 회귀분석 시계열 데이터는 일반적인 회귀 분석이 어렵다. → 회귀 분석은 기본적으로 서로 독립이라는 가정을 갖는데, 시계열 데이터는 이러한 자기 상관 기본 가정을 위배하기 때문이다. 추세를 이용한 회귀 분석 시계열 Zt는 추세만을 이용하여 아래와 같이 표현할 수 있다. Zt = TRt + Et Zt : 시점 t에서의 관측값 TRt : 시점 t에서의 추세 Et : 시점 t에서의 오차항 그림 (1)과 같이 TRt = B0 로 상수항을 가지면 추세가 없는 경우에 해당한다. 그럼 (2), (3)과 같이 TRt = B0 + B1t (B1 >0 or B1 2021. 7. 12. 이전 1 다음 반응형
